W mijającym tygodniu sporo działo się na rynkach. Zmienność, o której zresztą pisaliśmy tydzień temu była momentami szalona. Przykładowo – na spółce Snapchat, która jest w naszym porfelu, różnica pomiędzy ceną minimalną a maksymalną we wtorek, 23 lutego wyniosła prawie 30%!
Spis treści:
Flash crash na NASDAQ
Technologiczny rynek NASDAQ zaliczył w czwartek (25 lutego) największą przecenę od października 2020 roku. Co wywołało taką lawinę spadków?
Inwestorzy indywidualni, nawet gdyby w jednym czasie zaczęli masowo sprzedawać akcje czy wycofywać swoje pieniądze z funduszy (zmuszając tym fundusze do sprzedaży akcji) prawdopodobnie nie byliby w stanie wywołać tak dynamicznych spadków. Najprawdopodobniej więc za ten flash-crash odpowiadają komputery.
Handel algorytmiczny – giełdowy SKYNET?
Udział handlu algorytmicznego na niektórych rynkach w Stanach Zjednoczonych stanowi większość generowanego obrotu. Programy analizują dane i sygnały płynące z rynku, a następnie w odpowiedzi na wyniki tej analizy wysyłają lub aktualizują ogromną ilość zleceń, bez udziału człowieka. Te wszystkie obliczenia i decyzje dzieją się w milisekundach. Budzi to skojarzenia ze SKYNETem – fikcyjnym wojskowym systemem obronnym z filmów z serii Terminator. Skynet uzyskał samoświadomość i zaczął dążyć do całkowitego unicestwienia ludzkości.
Za tezą flash crash przemawia dodatkowo fakt, że nie pojawiły się żadne informacje ekonomiczne czy polityczne uzasadniające tak gwałtowną wyprzedaż. Bardzo fajny artykuł na temat genezy tych spadków opublikował Tomek Trela na blogu tradingforaliving.pl – warto przeczytać!
Jakie szanse mamy zatem w starciu z giełdowym SKYNETem i jak sobie poradził nasz porfel?
Portfel akcyjny USA
Musimy pamiętać, że decyzje transakcyjne podejmowane na bazie wskazań strategii mechanicznej Oszczędzaj na giełdzie to decyzje, które wskazuje nam także program komputerowy analizujący zebrane dane. W zestawieniu z handlem algorytmicznym, w którym decydują milisekundy nasz program jest powolnym żółwiem – jako, że bazuje na interwale tygodniowym 😉 Ale czy jest bez szans?
Wyniki analizy wykonanej przez nasz automat nie są do końca jednoznaczne.
Z jednej strony – strategia każe zamknąć niemal wszystkie otwarte obecnie pozycje na rynkach USA, za wyjątkiem Alphabet (symbol GOOGL).
Z drugiej strony – padły dwa nowe sygnały kupna na spółkach Starbucks (symbol SBUX) oraz General Electric (symbol GE).
Starbucks:
General Electric:
Konsekwencja w stosowaniu się do wskazań systemu transakcyjnego jest kluczem do regularnego i nieprzypadkowego zarabiania na giełdzie, więc gramy to co widzimy.
Portfel GPW i New Connect
Udział handlu algorytmicznego na naszej Giełdzie Papierów Wartościowych oscyluje w granicach 10%. Nie znaczy to, że Zarząd GPW nie czyni starań żeby ten odsetek zwiększyć. Od blisko półtorej roku rozwijany jest projekt GPW Data, który między innymi ma „pozwalać na dalszy rozwój nowoczesnych form obrotu, w tym handlu algorytmicznego”. Więcej szczegółów na temat systemu GPW Data znajdziecie tutaj.
W poniedziałek, zgodnie z sygnałami z ubiegłego tygodnia, sprzedaliśmy Budimex, który w naszym portfelu był od końca listopada ubiegłego roku. Wynik to ponad 20% zysku.
Do portfela dołączył Polimex-Mostostal. Jak się okazuje – nie na długo, bo strategia mechaniczna wygenerowała właśnie sygnał sprzedaży.
Oprócz Polimexu nasz portfel opuszczą także akcje TIM oraz Intercars.
Zostają dwie spółki: Astarta oraz Asbis. Nie dlatego, że obie są na „A” 😉 Zostają dlatego, że zachowują się silniej niż rynek. W tym tygodniu indeks WIG zaliczył spadek, a zarówno kursy Astarta jak i Asbis – wzrosły. Asbis wybił nawet nowe szczyty. Nie padły żadne nowe sygnały kupna.
Na rynku alternatywnym New Connect także brak wskazań do kupna. Portfel opuszczą zarówno Black Pearl Capital jak i Platige Image – zostanie tylko gotówka.
A już za tydzień – w sobotę 6 marca – możecie spotkać się z nami na żywo (no może niezupełnie na żywo, ze względu na pandemię) na Cybernetycznej Konferencji BTFD.TV. Po szczegóły zapraszamy tutaj.