Na obu nowojorskich giełdach – New York Stock Exchange i Nasdaq – trwa hossa. Nic dziwnego, że strategia mechaniczna Oszczędzaj na giełdzie skanująca rynek w poszukiwaniu sygnałów transakcyjnych od prawie 2 miesięcy każdego tygodnia generuje nowe sygnały kupna. Tydzień temu były to spółki Etsy i Square (link do wpisu: kliknij tutaj).
Spójrzmy jak wykresy wyglądają dzisiaj.
Etsy:
Square:
Nie zawsze jednak jest tak różowo. Analiza danych historycznych pokazuje, że tylko około połowa transakcji kończy się wzięciem zysku. Druga połowa to transakcje stratne, tak jak na przykład Uber, który w najbliższym tygodniu wypada z naszego portfela.
Jak to więc możliwe, że długim terminie system zarabia skoro statystyczny rozkład zysków i strat to 50/50?
Odpowiedź jest prosta: szybko tniemy straty, aby nie rozrosły się do znacznych i niekontrolowanych rozmiarów a z zyskami jedziemy do nieba. Sky is the limit!
Gdy zsumujemy wszystkie zyski okazuje się, że ich suma jest dużo większa od zsumowanych wszystkich strat.
Szczegółowy opis strategii oraz wyniki za ostatnie 11 lat można pobrać klikając tutaj.
W tym tygodniu padły nowe sygnały:
Kolejny raz szczyty wybił Penn National Gaming (amerykański operator kasyn i torów wyścigowych, symbol: PENN).
Drugi sygnał kupna padł na Peloton (symbol: PTON). Ta mająca siedzibę w Nowym Jorku spółka, nie tak dawno temu, bo jeszcze w 2013 roku zbierała fundusze na start na popularnym serwisie crowdfundingowym kickstarter.com. Obecnie jej kapitalizacja po piątkowym zamknięciu to prawie 41 miliardów USD.
Główne produkty to rowerki stacjonarne oraz bieżnie, a klienci dzięki aplikacji mogą zdalnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez sławnych instruktorów fitness. Każdy z rowerków jest wyposażony w dotykowy ekran umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Ostatnie dwa sygnały padły na spółkach PayPal (symbol: PYPL) oraz Shopify (symbol: SHOP).
Paypal:
Shopify:
Aktualny skład portfela w USA:
Polska – GPW i New Connect
Na GPW i New Connect brak nowych sygnałów kupna. Padł za to sygnał sprzedaży – w najbliższym tygodniu portfel opuszcza Mirbud, który złapał ostatnio zadyszkę. Być może to tylko korekta i kurs znowu ruszy w górę, ale trzymamy się konsekwentnie planu transakcyjnego. Od brania zysków jeszcze nikt na giełdzie nie zbankrutował a od hope-trejdów – owszem 🙂
Aktualny stan portfela GPW:
W portfelu New Connect 100% stanowi gotówka.
Jakie dane użyliście do testów strategii?
Na USA – dane z Trading View, na Polskę – dane z biura maklerskiego.
W jaki sposób ustawiacie SL dla pozycji? Jest to wartość % stala dla każdego tradu czy zmieniacie?
Jest to stała wartość %, ale bardziej na zasadzie strefy SL.